بررسی رابطه بين بهره وری و تورم با استفاده از آزمون همگرايی

صفحه 1:
بسم الله الرحمن من لرحیم 

صفحه 2:
کر ری معظم ,دانشجو © مدعو يرن كرا بت موی 

صفحه 3:
دانشگاه آزاد اسلامي واحد شیراز پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسي ارشد (11۸) رشته: علوم اقتصادي عنوان: ۲ بررسي رابطه بین بهره وري و تورم با استفاده از آزمون همگرايي ایران (1338-1380) cells eer Ss 83-1382 

صفحه 4:
-فصل اول : کلیات که شامل : مقدمه - بیان مستله - اهميت موضوع - اهداف تحة فرضيات تحقيق - روش تحقيق مي باشد. "فصل دوم : پيشينة تحقیق ‎Wat sat‏ فصل سوم : مباني تثوريك و الگوي مورد ‎A.‏ ۹ "فصل چهارم : بررسي روند تاريخي متغیر هاي موضوع تحقیق "فصل پنجم : نتایچ تجربي -فصل ششم : نتیجه گيري و پيشنهادات 

صفحه 5:


صفحه 6:
مقدمه 3 2 -مطالعات انجام یافته در ایران -"مطالعات انجام یافته در خارج از کشور 

صفحه 7:
‎ie =‏ نظري و الگوي مورد استفاده در الکو اجه ‎+y.INTER +۶‏ ۸۱۳۱02 + ۰ < 10۳ -رابطه نظري بین متغيرهاي مدل الف: رابطه بین نرخ بهره و تورم ‏ب: رابطه بين بهره وري و تورم 

صفحه 8:
نعاریف و نحوه اندازه گيري متغيرهاي مدل: ‎(INFLATION) ¢,‏ اخص قیمت ها امل مؤثر بر تورم ل يولي رم ناشي از تقاضا رم ناشي از هزینه ل خارجي نورم ل ساختاري اقتصاد ل رواني تورم 

صفحه 9:
( PRODUCTIVITY) .s59 o+g2 — تاریخچه بهره وري تعاریف متداول بهره وري "تعریف سازمان بین المللي کار(10) "تعریف مرکز بهره وري ژاین تعریف آژانس بهره وري اروپا "تعریف بهره وري از دیدگاه سيستمي کار آيي "آثر بخشي 

صفحه 10:
شاخص هاي بهره وري: آبهره وري جزيي -بهره وري کل عوامل -بهره وري جند عامل -بهره وري در سطح اقتصاد ملي 

صفحه 11:
عوامل موثر در افزایش بهره وري -اندازه گيري شاخص بهره وري كل عوامل "شاخص بهره وري کل عوامل (شاخص مالم کوئیست ) 1 ‏رز‎ xy] E 00000 at = | LA) Bal | 2 DP 2 | زاكر ورمع از تم انم 2 ( ۳,۲۳ ‎TFPCH=PECH*TECHCH*SECH‏ تغییرات تكنولوژيکي*تغییرات کارايي مقیاس*نغییرات کارآيي مدیرید: بهره وري کل 

صفحه 12:
ya) ‏ف‎ al )۲۱۱۱ ۲۸۲ ۱۱ "انا ,سنا مزا ابلی( ۱۱ ال ۱ ۱۱۲ از ۵ ۱۰۱,۱۱۶ > ارز رللی ۷۱ الا راز 01 ار 

صفحه 13:
رهش لندازه گيري‌بهره يري کل (1) ۲ ee 9 “952+ Yuh 2 ‏تيع‎ XA 20 a 20 6 سد إري ع ارم 02 “ey, + ¥,4. 2 8 x, ° X,2 20 1 20 09 [dé(y.,x,)}' = max 9 - ‏ور‎ + ۲۸ < 0 ‏بر‎ - ۶۸ < 0 2 < 0 a ۳ = max ¢ ۱ ae 20 ع ديع 0 < زر 

صفحه 14:
- بهره و نرخ ‎ore‏ - تعیین نرخ بهر الف 1 دانان کلاسيك ب : نظریه وجوه قابل استقراض انواع نرخ بهره و نحوه محاسبه آنها "نرخ بهره اسمي آنرخ بهره جاري " نرخ بهره موثر "نرخ بهره اوراق قرضه بدون سررسید 

صفحه 15:
مباحث اقتصاد سنجي - نحوه انجام آزمونها بررسي و تعیین تاریخ تغییر جهت ساختاري از طریق نمودارهاي متغیرها شاخص . قممت ها 7 ۷ ۵ هوجو مها 888( 1988 888( سب 

صفحه 16:
بهره وري es 20 66 00 6.0 6.0 1630 1۵۵ 1۵06 1363 1966 0559 0566 0150 1506 (BOO Vews 

صفحه 17:
نرخ بهرة بانکي Ea ODER oO (990 (BFS (SFO (989 (966 (9989 (990 056 ۵ Yeas 

صفحه 18:
نمودار همبستگي شاخص قیمت ها 6 ‏موی را خن ممی( ماو سسی‎ Prow 1990 tp (GOO 0 OF: oe! 9 310 8 0 8 6 0 6 0 Order of be 

صفحه 19:
- نمودارهاي همبستگي بهره وري ‎cto oP LPROO, sawp Prow 1998 ۷» 0‏ ملس ‎ ‎ 

صفحه 20:
- نمودارهاي همبستگي نرخ بهرة بانکي 0 7 1696 ۲ وه ,1۲۱0۱ 7 مس( امس 51 0 8 2 6 6 00 86 00 

صفحه 21:
- بررسي مانايي ( 5:07 ) متغيرهاي مدل -مدلهاي پسماند دور افتاده تجمعي مدل اول (مدل سفوط ) : ( تكست ساحتاري موجب تعییر در عرص از مبداء مدل مي شود.) ‎HyiY,= nu + d(T ple ¥,,4 0,‏ ‎pte tt‏ + تاره را خر ب4 را 7 حبرم غلم جزم 07)ف + ‎Y,za,+a,D0‏ LCPI. =a, +a,DU+ d(DIp) + pt+ pLCP,,+ 6 ALCPI, 6 a 2 © + (101طناخ 0 لل + ‎pt+ pLPROD,‏ +(0)17 جنار جمد« 0قاط] ‎iA‏ 2 INTER-a, +<,DU+ a(D1B)+ t+ pINTER + ¥ 0,AINTER +6 1 

صفحه 22:
مدل دوم : شکست ساختاري شیب مدل را تحت تأثیر قرار مي دهد.(تغییر نرخ رشد) oot ye) att, + Hy: ‏قرم رمع‎ + (B,- BOT, +U, LCP[=cy +c,DU+ BT+0DT+ pLCPI, + S0ALCPI, +4 il LPROD=a,+,DU+ T+ T+ pLPROP, + 0ALPROD, +e, A INTER=«, +a,DU+ T+ )DT-+ pINTER +5 0,INTER,+@ a 

صفحه 23:
مدل سوم : شکست ساختاري موجب شود که عرض از مبداء و شیب تابع را توأماً تحت قرار دهد. Fg ‏ايز سال‎ EBS DSS ¥ =a, +a,DU+ d( DIB) + 01+ ۵01+ 0%,,+ SAY, +6 ۳ LCPI=a, +a,DU+ d( DIB) + BT+6DT+ pLCPI , + SOALPL, 16 a LPROD=a, +a,DU+ (DB) + BT+ pLPROD, +Yoazron, +6 INTER=c, +a,DU+ d(DTB) + pt+ 6DT+ pINTER, + SoAINTER +e a 

صفحه 24:
- آزمون همگراهي "پیش آزمون همگرايي ‎oa‏ ‏۴ 2 «[ < ۱۱۱ ۱ ۰ eed byt tee, CLSs yy tay tag + Bint Bad Dy t @ [ 2 pee ad آرعون هکرا ‎oe‏ ‏زمون همگرايي گریگط ور هن 5 نا 1 Vin ‏هوم ديه د‎ (t- 1)b a a, = wp ys 

صفحه 25:
خی صددد.۱- ریم وه مه ‎Se 0-2 0‏ 0-3 رع) ع ِ ¥ D=ZSV e- ‏ولط‎ ra ‏إيْه -ضجد جع فرب اک‎ 0-5 وم 

صفحه 26:
Z,(D = Tp, = 1 0 نمك ويد 22 + (0) مرح *رک ‎AG, =a. + fe (t- I)b+y,Ae (t- b+‏ Z, =infZ,() Z =infZ) ADKB) =inf ADR) 

صفحه 27:
1357 -58 | 1352-55 ‎nati‏ | لتقلاب ‏عمولني ‎10 156 ‏دیر بر حسبرصد ‎1359-67 ‏چنگ ‎19/8 ‏1368-72 ‏بینامهاول ‏توسعه ‎18/8 ‎1373 ‏اصله‌دو ‏نامه ‎38 ‎Lar 78‏ بینامه دوم توسعه ‎2/5 

صفحه 28:
بهره وري در ایران "بهره وري ساعات کار در ایران "بهره وري انرژي در ایران "تحقیق و توسعه "بهره وري نيروي کار در ایران "عوامل موّثر بر بهره وري در ایران 

صفحه 29:
:نتايج آزمونهاي ريشه ‎toi =‏ آكاره مدل سوم مدل دوم مدللول ‏کل ۳ 7 77۳ هت اه ا ۳ ۳۳۳۳۲ ‎ 

صفحه 30:
كريگوري - هانسن Ce CT pst ¢ ۸ ‏تاره‎ ADF ‏تاره‎ ADF ‏آمره‎ - 3648 ) = 3/345 )1360( - )1360( 

صفحه 31:
نتایج آ ز مون‌همگرلی10) 6257 .مسجت 451 777 .7+ م لدع a 21 2 ADF -978 - 3 ای ی یه تخمین ضرائب بر اساس 

صفحه 32:
آماره هاي حاصل از پیش | زرمون 40 7 G00 ‏لور‎ ‎204 ۸ لمم كوم / ۵ 

صفحه 33:
0 آماره (888 (BFS (66 (859 (856 (885 (886 (8S (896 Mews 

صفحه 34:
آملیه 71 OF 0 0€ 02 00506 0666 06060 06660 0656 0565 0656 0656 0656© سب 

صفحه 35:
ADF(C/S) 20 7 ۵۵۵ #0 موه 49°°9 1990 1999 1980 1989 1666 1669 1896 

صفحه 36:
2 "پيشنهادات الف : لف : مهار تورم ب : بهبود بهره وري 

صفحه 37:
به نقل از پیامبر ( ص ): 1- من از فقر بر امتم نمي ترسم بلکه از سوء تدبير مي ترسم 2- بهترين فرد ازامت من كسي است كه كارها رابه نحو احسن انجام دهد. 

صفحه 38:
با تشکر مجدد از حضور سروران عزیز 

بسم الله الرحمن الرحيم با تشكر ازتشريف فرما يي اساتيد معظم ،دانشجويان و مدعوين گرامي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد () MA رشته :علوم اقتصادي عنوان: بررسي رابطه بين بهره وري و تورم با استفاده از آزمون همگرايي ايران () 1338-1380 استاد راهنما : دكتر حقيقت استاد مشاور : آقاي صمدي نگارش: كاظم امين زاده 83-1382 فص::ل اول :كلي::ات ك::ه ش::امل :مقدم::ه – بي::انمس::::ئله – اهميت موض::::وع – اه::::داف تحقي::::ق – فرضيات تحقيق – روش تحقيق مي باشد. -فصل دوم :پيشينة تحقيق پيكر بندي تحقيق فصل سوم :مباني تئوريك و الگوي مورد استفادهفصل چهارم :بررسي رون::د ت::اريخي متغ::ير ه::ايموضوع تحقيق فصل پنجم :نتايج تجربي-فصل ششم :نتيجه گيري و پيشنهادات -مقدمه اهميت موضوعاهداف تحقيقفرضيه هاي تحقيق-روش تحقيق فصل اول -بيان مسئله -مقدمه صل دوم ف ـ پيشينة تحقيق مطالعات انجام يافته در ايرانمطالعات انجام يافته در خارجاز كشور ــ مباني نظري و الگوي مورد استفاده در تحقيق: ‏CPI ‏PROD ‏INTER ‏ الگوي t مورد ‏t استفادهt ‏ T ‏  . INTER ‏    LPROD رابطه نظري بين متغيرهاي مدلالف :رابطه بين نرخ بهره و تورم ب :رابطه بين بهره وري و تورم ‏LCPI تعاريف و نحوه اندازه گيري متغيرهاي مدل: رم () INFLATION اخص قيمت ها وامل مؤثر بر تورم ل پولي رم ناشي از تقاضا رم ناشي از هزينه ل خارجي تورم ل ساختاري اقتصاد ل رواني تورم ــ بهره وري () PRODUCTIVITY تاريخچه بهره وريتعاريف متداول بهره وريتعريف سازمان بين المللي كار()ILOتعريف مركز بهره وري ژاپنتعريف آژانس بهره وري اروپاتعريف بهره وري از ديدگاه سيستميكار آيي-اثر بخشي ــ شاخص هاي بهره وري: بهره وري جزييبهره وري كل عواملبهره وري چند عامل-بهره وري در سطح اقتصاد ملي ـــ عوامل مؤثر در افزايش بهره وري اندازه گيري شاخص بهره وري كل عواملشاخص بهره وري كل عوامل (شاخص مالم كوئيست )- 1 2 ‏ D (q , x ) D (q , x )  (q t1, x t1, q t, x t )   . t1 t t  ‏t ‏t ‏t ‏ D i (q , x ) D i (q , x )  ‏t1 ‏t1 ‏t ‏i ‏t1 ‏t1 ‏t ‏i ) ) * (T it 1 تغييرات تكنولوژيكي * تغييرات كارآيي فني ( q t  1 , x t  1 , q t , x t )  ‏t1 ‏ (E ‏i ‏t1 ‏t1 ‏i ‏M ‏i ‏M ‏TFPCH=PECH*TECHCH*SECH تغييرات تكنولوژيكي*تغييرات كارآيي مقياس*تغييرات كارآيي مديريت بهره وري كل P ) X }= ( Y توليد كند: را d  ( x , y )  min{ Y تواند مي X { : مسافت  : (y / )  P (X ) } 1  d ( y , x ) d ( yt, xt)  M  ( y s , x s , x t , y t )   0s t t *   d 0 ( ys,xs) d ( ys,xs)  s t 0 t 0 d ( y1, x1)  d ( y t, xt) d ( y s, x s)     *  d ( yt, xt)  d ( y s, xs) d ( y s, xs)  t 0 s 0 = كارآيي s 0 s 0 * تغ يرات تكنولوژيكي s 0 t 0 تغ يرات 1 2 2 ــ تابع گيري بهره وري كل 1 d t o ( y t , x t )   1  max   y it  y t   0 x it  x t   0   0  2 d s o ( y s , x s )   1  max   y is  y s   0 x is  x s   0   0  3 d t o ( ys, xs)   1   y is  y t   max   0 x is  x t   0   0 4 d s o ( yt, xt)   1   y it  y s  x it  x s   0   0  max  0  ــ روش اندازه ــ بهره و نرخ بهره ــ تعيين نرخ بهره الف :نظر اقتصاد دانان كالسيك ب :نظريه وجوه قابل استقراض ـ انواع نرخ بهره و نحوه محاسبه آنها نرخ بهره اسمينرخ بهره جاري نرخ بهره مؤثر-نرخ بهره اوراق قرضه بدون سررسيد ــ مباحث اقتصاد سنجي -نحوه انجام آزمونها بررسي و تعيين تاريخ تغيير جهت ساختاري از طريق نمودارهايمتغيرها 1-0234568eYars361870LCPI شاخص قيمت ها6 5 4 3 ‏LCPI 2 1 0 1380 -1 1338 1343 1348 1353 1358 1363 1368 1373 1378 ‏Years ــ بهره وري 7.5 7.0 6.5 LPROD 6.0 5.5 5.0 1338 1343 1348 1353 1358 1363 1368 1373 1378 Years 1380 ــ نرخ بهرة بانكي 20 15 10 ‏INTER 5 0 1338 1343 1348 1353 1358 1363 1368 1373 1378 ‏Years نمودار همبستگي شاخص قيمت ها Autocorrelation function of LCPI, sample from 1338 to 1380 1.0 0.8 - 0.6 0.4 0.2 0.0 0 2 4 6 Order of lags 8 10 12 1414 ــ نمودارهاي همبستگي بهره وري Autocorrelation function of LPROD, sample from 1338 to 1380 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 0 2 4 6 Order of lags 8 10 12 1414 ــ نمودارهاي همبستگي نرخ بهرة بانكي Autocorrelation function of INTER, sample from 1338 to 1380 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 0 2 4 6 Order of lags 8 10 12 1414  ) متغيرهاي مدلStationary ( ــ بررسي مانايي مدلهاي پسماند دور افتاده تجمعي ( شكست ساختاري موجب تغيير در عرض از: ) مدل اول (مدل سقوط).مبداء مدل مي شود H O : Y t    d ( DT  )  Y t  1  u t H 1 :  1  (  2   1 ) DU   t  Ut Y t   0   1 DU  d ( DT  )   t   y t   1  p i1  i y t i  et p LCPIT  0  1DU  d(DT )  t  LCPIT  1    i LCPIT  I  et i 1 p LPRODt  0  1DU  d(DT )  t  LPRODt 1    i LPRODt i  et i1 p INTER 0  1DU  d(DT )  t  INTER t 1    i INTER t i  et i 1 شيب مدل را تحت تأثير قرار مي، شكست ساختاري: مدل دوم )(تغيير نرخ رشد.دهد H 0 : y 1   1  (  2   1 ) DU  Y t  1  U H 1 : Y 1   1   1T  (  2   1 ) DT t * t ؛ Ut p LCPIt  0  1DU  T  DTt  LCPIt 1    i LCPIt i  et i1 p LPRODt  0  1DU  T  DTt  LPRODt 1    i LPRODt i   t i1 p INTER t  0  1DU  T  DTt  INTER t 1    i INTER t i  et i 1  شكست ساختاري موجب شود كه عرض از مبداء و: مدل سوم .شيب تابع را توأمًا تحت قرار دهد . H Y  d DT    DU Y tU t :   ( )  (  )   ؛ 2 1  1 0 1 1 H Y   DU  T   DT t tU t :   (  )   (  )  1 2 1 1 2 1 1 t p Yt  0  1DU  d(DT )  T  DTt  Yt 1    i Yt i  et i 1 p LCPI 0  1DU  d(DT )  T  DTt  LCPIt 1    i LPIt 1  et p i 1 LPRODt  0  1DU  d(DT )  T  LPRODt 1    i LPODt i  et i 1 INTER t  0  1DU  d(DT )  t  DTt  INTER t 1  p  i INTER  t i  et i 1  ــ آزمون همگراهي هانسن/ پيش آزمون همگرايي گريگوري- y 1t     y 2 t  e t C : y 1t   0   1D tb C / T : y 1t   0   1D   y 2t  t  et tb C / S : y 1t   0   1 D t  1 , 2 ,......... T1   y 2t  e t tb   1 y 2t   2 y 2t D آزمون همگرايي گريگوري – هانسن- t 1 T1  t 1 V tb  etb   b  M  b e  ( t  1) b W ( j M )  b ( j ) 1  j  et .. T   b   etb e  ( t  1) b  tb  2 etb 1 5 a (3)T  Mb 1.3221   p  4 a 2. a 2  Wa   8 ( 1    a1 a)   a (3)  p   a 4  Wa   4 ( 1   a1 a)   Yt   t  Yt 1   t 1 2   1 j 2 W(j M) (2) .EXP ( 2)(M)     ( j)   1 ,j= 1 ,… … … .M T   . V ( t  j ) b . V  tb T tj 1 T 1  e  b 0  t1   . e ( t  1 ) b   tb b   T 1  z e  tb t 1  .  Za (b) T  b  1 Z (b)  t Sb 2 . b   1 Sb b (0)  2b etb   e (t  1)b 1e (t  1)b ..... me (t  m)b  t Za* inf Za (b) Zt* inf Zt (b) ADF(B) inf ADF(b) تحليل روند تاريخي :روند -تورم در ايران 1352 - 55 1357 - 58 1359 - 67 1368 - 72 1373 1374 - 78 برنامه پنجم انقالب جنگ برنامه اول فاصلهدو برنامه دوم عمراني 15/6 درصد مقادير بر حسب توسعه 10 19/8 18/8 برنامه 35 توسعه 22 /5 ــ بهره وري در ايران بهره وري ساعات كار در ايرانبهره وري انرژي در ايرانتحقيق و توسعهبهره وري نيروي كار در ايران-عوامل مؤثر بر بهره وري در ايران :نتايج آزمونهاي ريشه واحد: همبستگي مرتبة متغير آمارهt آمارهt مدل سوم مدل دوم آماره ‏t اول مدل )I(1 -3/24 -2/04 /-441 ‏LCPI )I(0 -*4/38 -*4/07 -*3/62 ‏DLCPI )I(1 -4/02 -3/68 -2/6 ‏LPROD )I(0 -*6/5 -*5/3 ‏DLPROD -*4/32 )I(1 -4/08 -2/79 -3/37 ‏INTER )I(0 -*6/8 -*7/4 ‏DINTER -*6/2 نتايج پيش آزمون همگرايي گريگوري – هانسن الگويC/S الگوي C/T الگوي C آماره ADF آماره ADF آماره ADF (- 3 /45 )1360 (- 3 /345 )1360 ( - 3 /64 )1358 (G.H)نتايج آزمون همگرايي C/S:LCPI  01D 1LINTER 0LPROD  D t tb0LPROD tb LINTER  D tbe t t 1,2,......., T Zt* Za* * ADF  0/78  31 /41  3/73 D O L S تخمين ضرائب بر اساس 0 1 0 1 0 1 R2 /- 12 / 53 /- 26 / 02 /- 74 /- 02 / 77 -) 2/5 ) 4/6( -) 2/4( ) 4/5( -) 4/49( -) 3/07( آماره هاي حاصل از پيش آزمون -1.0 -1.5 ‏ADFC -2.0 -2.5 ‏ADFT -3.0 -3.5 ‏ADFS -4.0 1338 1343 1348 1353 1358 1363 1368 1373 1378 ‏Years 1380 ZA آماره -10 -15 -20 ZA -25 -30 -35 1338 1343 1348 1353 1358 1363 1368 1373 1378 Years 1380 Zt آماره -0.4 -0.5 ZT -0.6 -0.7 -0.8 1338 1343 1348 1353 1358 1363 1368 1373 1378 Years ADF(C/S) آماره -243.1058eYars36187A0DFCS -2.0 -2.5 ADFCS -3.0 -3.5 -4.0 1338 1343 1348 1353 1358 1363 1368 1373 1378 Years نتيجه گيريپيشنهادات. الف :مهار تورم ب :بهبود بهره وري ــ به نقل از پيامبر ( ص ): -1من از فقر بر امتم نمي ترسم بلكه از سوء تدبيــــر مي ترسم -2بهترين فرد از امت من كسي است كه كارها را به نحو احسن انجام دهد. با تشــــــــكر مجدد از حضــور ســروران عزيز