مدلسازی اقتصادسنجی

صفحه 1:


صفحه 2:
متدولوي اقتصادسنجي یک مدل اقتصادسنجي خاص را در نظر م يکیرد و سعي م يکند تا در یلید آیا لین مدل داده ها را به خوبي‌برازش م يكند يا خيردر اينجا ما به بیان ديدگاههاي متفاوت مي پردازيم. 

صفحه 3:


صفحه 4:
۳ ين ” 2 ‎T;‏ جه بناب ىگفته لیم “ تصریح سنجی" بیان ف رآیندی اس هکه توس طآن محقق رهنمون می‌گردد تا یک تصسریح خاص از مدل را به‌جا ی تصسریح دیگس بسگزیند؟ شش می‌کند تا استنتاجاتی را که ممکن است به‌طور صحیح از یک مجموعه داده استخرا جگردد در زمان یکه مکانیزم تولید داده‌ها مبهم استه شناسایی نماید. حال تصریح سنجی را مورد بر رسی قرار مي‌دهیم. 

صفحه 5:
در اينجا ما تنها دو عقيده ليمر را معرفي مي نماييم. 1) توضيح جكونكي رهبري متدولوزي 41/5 در 7 جكونه آمار بيزيني فرآيند تحقيقات را بهبود مى ب: 2( مي‌توان كزارش نتايج رگرسيوني را بوسیله قبول ‎EBA‏ (تحلیل حدود انتهايى) تقويت نمود. 

صفحه 6:
بناب سگفته لیم شش دلیل مختلف ببرای تحقیقات تصریح سنجی وجود دارد: 1 2 نفسيري 3- ساده ساري 4 جانشيني 5 انتخاب داده 6 . ساخت مدل بعد ازبكارگيري داده‌ها IAD انتخاب مدل صحیح تفسیر داده‌هاي در برگيرندة چندین متغیر همیسته هنا عافدل وميد انتخاب بین معيارهايي که بیانگر اندازة متغیر مشابه باشد اضحاب دادوقاق ساست نراق تحمين و اگوی بهبود مدل موجود 

صفحه 7:
رهيافت هندى عموماً تحت عنوان رهيافت بالا به يايين يا عام به خاص شناخته شدهء بدين ترتي بكه فد با يك مدل جندين رگر‌سور شرو عکرده سپ سآذ را به سمت مدل یکه فقط شامل متغی‌های مهم می‌باشد کاهش می‌دهد. 

صفحه 8:
مثال: تقط هآغازين رهيافت هندرى ‏ ,21 120 (بافرض وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین ۷ و 2۲) نذا متدولوژی لآ به منظور دستيابى به رابطيكة 1-0 روي دینامیکی از نوع زیر را بيشنهاد م ىكند: 1 ‏و۵ + یلر۵ جر سیر .۰ یک و6 + بل و0‎ ot oot Ome mt Uy 

صفحه 9:
با اضافه کردن رگرسورهای جدیدء درجا تآزادی بیشتری از دست می‌دهیم (یک درج هآ زادی به ازای هس رگرسور اضافی) و استتتا حآماری به‌طور فرآینهای بی‌ثات می‌گرید. ‎b (1‏ داده‌ها سا زگار باشد. ‏2( با تثوری سا زگار باشد. ‏3) دارای رگرسورهای برونزای ضعیف باشد. 4( نمایانگرثبات پارامتری باشد. ‏5) نمایانگانسجام داده‌ای باشد. ‏6) احاط هگرباشد. ‎ 

صفحه 10:
این آزمون به دو طبقه تقسیم می‌شده: 1 ) آزمون مدل‌های (فرضیات) متداخلء 2 ) آزمونهای مدلهای (فرضیات ) غیرمتداخل . 10 

صفحه 11:
Wipes gp tis a sph s ‏بل + روكلينه + روكااوبه + رولا[ ونه + بهت رآ‎ 2A ‏مدل‎ مدل 8 ‎ .‏ 1 + رولا[و6 + روك 62 +61 - رآ س0 : 1 +رملرس + رمت إلا Y=BitP.Z;+Y . 0x 00 

صفحه 12:
دورهيافت برا ىآزمون يك فرضيه غيرمتداخل: الف ) رهيافت تبعيضى: با توجه به مدلهاى (1 و © وتخمين زد نآنهاء جهت انتخاب بين اين دو مدل از ملاکهایی چون 214 تعدیل يافته ء معیار 50 هوکینگ, معیار 22) مالو ‎PC bee‏ آممیا و معیار 4472 آکایک معیار شوارتس,ملاک هانان- کوییز و ملاک شیباتا. زمافزارها یکامپیوتری‌همچون ‎TSP, ET,‏ ‎(EViews)‏ 2۸ حاوی یک یا چند مورد از ای نآماره‌ها می‌باشد. ‎ 

صفحه 13:
ب ) رهیافت بصیرتی آزمون " غیر‌متداخل مدلهای ‎C‏ 9 را در نظم بگیررید. فرض: تخمین مدل 0 , 7و 9 را شامل می‌شود اما 340 ‎C‏ را شامل نمی‌شود و ‎C 25D‏ را شامل نموشود. اك مدل © صحيح باشد ‏ “> 32:3 واك_مدل (1 صحیع‌باشد = ‎Az‏ خواهد بود. 09 

صفحه 14:
‎Si (1‏ 26و و 2 هم خطی بالایی داشته باشند > ممكن اسست نه ۸2معني‌دار باشد ‏ونه مت باوجودردفرشید و و ‏2( انتخاب فرضیه مرجع مىتواند نتيجه انتخاب مدل را تعيين نمايد خصوصاً در صورت هم حنطى م ركب شديد ركرسورهاى رقيب. ‏3) مدل تداخلى تصنعى ا ممكن است هيجكونه معناى اقتصادى در برنداشته باشد. ‎ ‎ 

صفحه 15:
جهت بر رسی ای نکه تغییرات /21۷) توسط تفییرات عرضه پول قابل توضیح است(پولگرایان) یا به‌وسیله مخارج دولتو (کینزین ها) . | : نرخ رشد 9606) اسمی در زمان! 4 : شرخ رشد عرضه پول در زمان! ‎E,‏ : نرخ رشد رشد مخارج دولتی در حالت اشتفال كامل يابالا در زمان ا ‏مها + ولا و۵ + ولا وق +د 4 وق + ریا و6 جیلا .6 +م< با ۳ .4 يرقا جر يألا رق إل جمد ‎ ‏يلا جو يكأية+ و يتأ مط+ و يط + ی + ‎Yo sy+A.‏ ‎a. ‏جرد‎ 4, E, | + Ux 

صفحه 16:
veal 2 4-093 3 6.=19=1.78 , R=04 seh git 9 Cael این مقایسه به حمایت از نقطه نظر پولیون مي‌انجامد 

صفحه 17:
Wipes tis alps 37) 2)اضافه کردن مقدار ۷ پیش‌بینی شده به مثابه یک رگ‌سور اضافی به مدل 6 1) تخمين مدل ([ و بهدست آوردن مقادير لا تخميززده شده ‎A sD‏ ‎yu;‏ + لآو + رولةره + رمت ,ا 3)آزمون فرضیه 5۶ وه با استفاده ا زآزمون 6. ‎eee aes ae‏ ا کات یا 

صفحه 18:
54 7 023 ردنشود مدل 6 رابه‌عنوان مدل درست قبول می‌کنیم و چنانچه فرضیه صف رد شود مدل 2) می‌تواند درست باشد. 5)تعویض نقش فرضیه‌ها یا مدل‌های © و <1و تكرار مراحل فوق. ¥=B, + BZ; + ae + ‏لا‎ ه- وين فرضیه ها رک مس سرت رد نمي شود رد نمى شود قبول 1 ورد 2) | قبولهم © وهم(1 ‎Bz =°‏ = رد مى شود هم‌رد 6 وهم(1 | قبول0) ورد (1 6 

صفحه 19:
High (۱) عدم دستیابی به پاسخی روشن در صورت رد یا قبول هر د و مدل (۲) امکان‌قوی نبود نآ زمون از نظ آماری در نمونه‌های خیل یکوچک 

صفحه 20:
7- تاکید در تحقیقات اقتصادسنجي صرفاً از تخمین يك مدل داده شده به انتخاب میان مدلهاي رقيب تغيير يافته 2 در اين تغيير برخي افتصادسنجان سهم به‌سزايي داشته‌اند که از جمله افراد شاخص مي‌نوان لیمر و هفندري اشاره کرد. 

صفحه 21:
6- هندری و همکارانش پس از تعری نآنچ ه که یک مدل خوب را تشخیص مي‌دهد یک مد لٍجامع را بسط داده وسيس برخ ىآزموزهاى تشخيص عا رضه را بكار موبرند و ‎boys‏ د رآخرين تحليل؛ حوزه مدل بهكا ركرفته شده را تنك وكوحك مونمايند. ۵- به منظور انتخاب مدل‌ها اقتصادسنجا نگونه‌های مختلفی ا زآ زموزها را توسعه دادند. مانن د آزمون غیر متداخل وآزمون [ - دیوید - ‎SESS‏ *- بيام اصلى اين فصل: قبل از تخمين شتابزدة مدل توجه بسيار دقيقى به انتخاب مدل شود وبعد ا زآن تكنيكها ىكلاسيكى تخمين وآزمون فرضيه موتوانند به‌طور صحيح بدكار برده شوند. 

صفحه 22: