مدلسازی اقتصادسنجی

مدلسازی اقتصادسنجی

اسلاید 1: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II1فصل چهاردهم مدلسازي اقتصادسنجي IIفهرست

اسلاید 2: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II2متدولوژي اقتصادسنجي يک مدل اقتصادسنجي خاص را در نظر مي گيرد و سعي مي کند تا در يابد آيا اين مدل داده ها را به خوبي برازش مي کند يا خير.در اينجا ما به بيان ديدگاههاي متفاوت مي پردازيم.متدولوژي AERرهيافت ليمر رهيافت هندريآزمون‌هاي تشخيص عارضه‌اي منتخب آزمون‌هاي فرضيات غيرمتداخل

اسلاید 3: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II3AERانشاء تئوريمدلسازيجمع آوري آمار و اطلاعاتتخميناستنتاج آماريمعني داربليخير

اسلاید 4: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II4بنابر گفته ليمر “ تصريح سنجي بيانگر فرآيندی است كه توسط آن محقق رهنمون مي‌‌گردد تا يك تصريح خاص از مدل را به‌جاي تصريح ديگر برگزيند؛ به‌علاوه كوشش مي‌‌كند تا استنتاجاتي را كه ممكن است به‌طور صحيح از يك مجموعه داده استخراج گردد در زماني كه مكانيزم توليد داده‌ها مبهم است، شناسايي نمايد.حال تصريح ‌سنجي را مورد بررسي قرار مي‌‌دهيم.

اسلاید 5: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II5رهيافت ليمر در انتخاب مدل در اينجا ما تنها دو عقيده ليمر را معرفي مي نماييم.توضيح چگونگي رهبري متدولوژي AER در تحقيقات تصريحي و اينکه چگونه آمار بيزيني فرآيند تحقيقات را بهبود مي بخشد.مي توان گزارش نتايج رگرسيوني را بوسيله قبول EBA (تحليل حدود انتهايي) تقويت نمود.

اسلاید 6: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II6بنابر گفته ليمر شش دليل مختلف براي تحقيقات تصريح سنجي وجود دارد: نوع تحقيق هدف آزمون فرضيه تفسيري ساده سازي جانشيني انتخاب داده ساخت مدل بعد ازبكارگيري داده‌هاانتخاب مدل صحيحتفسير داده‌هاي در برگيرندة چندين متغير همبستهساخت مدل سودمندانتخاب بين معيارهايي كه بيانگر اندازة متغير مشابه باشدانتخاب داده‌هاي مناسب براي تخمين و پيشگويي بهبود مدل موجود

اسلاید 7: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II7رهيافت هندري در انتخاب مدل: (LSE) رهيافت هندي عموماً تحت عنوان رهيافت بالا به پايين يا عام به خاص شناخته شده، بدين ترتيب كه فرد با يك مدل چندين رگرسور شروع كرده سپس آنرا به سمت مدلي كه فقط شامل متغيرهاي مهم مي‌‌باشد كاهش مي‌‌دهد.

اسلاید 8: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II8 مثال: نقطه آغازين رهيافت هندري (با فرض وجود رابطه تعادلي بلند مدت بين Y و X) لذا متدولوژي LSE به‌ منظور دستيابي به رابطه روية ديناميكي از نوع زير را پيشنهاد مي‌‌كند:چه تعداد مقادير وقفه‌دار مي‌‌توانيد داخل كنيد؟

اسلاید 9: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II9توجه: با اضافه كردن رگرسورهاي جديد، درجات آزادي بيشتري از دست مي‌‌دهيم (يك درجه آزادي به ازاي هر رگرسور اضافي) و استنتاج آماري به‌طور فزآينده‌اي بي‌ثبات مي‌‌گردد.شش ملاك براي مدل ساده شده: ( طبق نظر هندري و ريچارد) با داده‌ها سازگار باشد. با تئوري سازگار باشد. داراي رگرسورهاي برونزاي ضعيف باشد. نمايانگر ثبات پارامتري باشد. نمايانگر انسجام داده‌اي باشد. احاطه‌گرباشد.

اسلاید 10: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II10آزمون‌هاي تشخيص عارضه‌اي منتخب اين آزمون به دو طبقه تقسيم مي‌‌شده: 1 ) آزمون مدل‌هاي (فرضيات) متداخل، 2 ) آزمونهاي مدلهاي (فرضيات) غيرمتداخل .

اسلاید 11: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II11مدل C : مدلهاي غير متداخلمدل D : مدل A : مدل B : مدلهاي متداخلمدل B در درون A متداخل است. چرا كه آن حالت خاصي از مدل A مي‌‌باشد. با تخمين‌ زدن مدل A و آزمون فرضيه اگر ردننماييم، مدل A به B كاهش مي‌‌يابد.

اسلاید 12: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II12دورهيافت براي آزمون يك فرضيه غيرمتداخل: الف) رهيافت تبعيضي: با توجه به مدلهاي D و C و تخمين زدن آنها، جهت انتخاب بين اين دو مدل از ملاكهايي چون 2R تعديل يافته ، معيار Sp هوكينگ، معيار Cp مالو، معيار PC آمميا و معيار AIC آكايك معيار شوارتس،ملاک هانان- كويين و ملاك شيباتا. نرم‌افزارهاي كامپيوتري همچون TSP, ET, SHAZAMٍ (EViews) حاوي يك يا چند مورد از اين آماره‌ها مي‌‌باشد.آزمون‌هاي فرضيات غيرمتداخل

اسلاید 13: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II13ب ) رهيافت بصيرتيآزمون F غيرمتداخل مدلهای C و D را در نظر بگيريد.مدل E:فرض: تخمين مدل E ، C و D را شامل مي‌‌شود اما C ،D را شامل نمي‌شود و D نيز C را شامل نمي‌شود. اگر مدل C صحيح باشد و اگر مدل D صحيح باشد خواهد بود.

اسلاید 14: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II14مشكلات اين آزمون1) اگر 2X و 2Z هم خطي بالايي داشته باشند  ممكن است نه معني‌دار باشد و نه . حتي با وجود رد فرضيه . 2) انتخاب فرضيه مرجع مي‌‌تواند نتيجه انتخاب مدل را تعيين نمايد خصوصاً در صورت هم خطي مركب شديد رگرسورهاي رقيب.3) مدل تداخلي تصنعي E ممكن است هيچگونه معناي اقتصادي در برنداشته باشد.

اسلاید 15: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II15مدل سنت لوئيس جهت بررسي اين كه تغييرات GNP توسط تغييرات عرضه پول قابل توضيح است(پولگرايان) يا به‌وسيله مخارج دولتي(کينزين ها) .: نرخ رشد GNP اسمي در زمان t : نرخ رشد عرضه پول در زمان t : نرخ رشد رشد مخارج دولتي در حالت اشتغال كامل يا بالا در زمان t

اسلاید 16: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II16تركيب دو مدل : ، 1.78=d و و اولي معني‌دار است و دومي خير.اين مقايسه به حمايت از نقطه نظر پوليون مي‌‌انجامد .

اسلاید 17: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II17آزمون J ديويدسون- مك كينان مي‌‌خواهيم فرضيه يا مدل C را با فرضيه يا مدل D مقايسه نماييم. آزمون J اين كار را به‌صورت زير انجام مي‌‌دهد:1) تخمين مدل D و به‌دست آوردن مقادير Y تخمين‌زده شده 2) اضافه كردن مقدار Y پيش‌بيني شده به مثابة يك رگرسور اضافي به مدل C.3) آزمون فرضيه با استفاده از آزمون t.

اسلاید 18: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II184) اگر رد نشود مدل C را به‌عنوان مدل درست قبول مي‌‌كنيم و چنانچه فرضيه صفر رد شود مدل C مي‌‌تواند درست باشد.5) تعويض نقش فرضيه‌ها يا مدل‌هاي C و D و تكرار مراحل فوق. فرضيه ها رد مي شودرد نمي شودرد نمي شودقبول D و رد Cقبول هم C و هم D رد مي شودهم رد C وهم D قبول C و رد D

اسلاید 19: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II19مشكلات اين آزمون:(1) عدم دستيابي به پاسخي روشن در صورت رد يا قبول هر دو مدل(2) امكان قوي نبودن آزمون J از نظر آماري در نمونه‌هاي خيلي كوچك

اسلاید 20: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II20خلاصه و نتيجه‌گيري 1- تاكيد در تحقيقات اقتصادسنجي صرفاً از تخمين يك مدل داده شده به انتخاب ميان مدل‌هاي رقيب تغيير يافته است.2- در اين تغيير برخي اقتصادسنجان سهم به‌سزايي داشته‌اند كه از جمله افراد شاخص مي‌‌توان ليمر و هندري اشاره كرد. 3- ليمر به‌طور سيستماتيك گونه تحقيق را به‌منظور يافتن مدل درست به معرض نمايش گزارده است او مدافع تحليل حدود انتهايي (EBA) بوده كه ارزش آن در گزارش نتايج تحليل رگرسيوني است.

اسلاید 21: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II214- هندري و همكارانش پس از تعريف آنچه كه يك مدل خوب را تشخيص مي‌‌دهد، يك مدل جامع را بسط داده و سپس برخي آزمون‌هاي تشخيص عارضه را بكار مي‌‌برند و نهايتاً در آخرين تحليل، حوزه مدل به‌كار گرفته شده را تنگ و كوچك مي‌‌نمايند.5- به منظور انتخاب مدل‌ها اقتصادسنجان گونه‌هاي مختلفي از آزمون‌ها را توسعه دادند. مانند آزمون F غير متداخل و آزمون J – ديويد – مك كينان6- پيام اصلي اين فصل: قبل از تخمين شتابزدة مدل توجه بسيار دقيقي به انتخاب مدل شود و بعد از آن تكنيك‌هاي كلاسيكي تخمين و آزمون فرضيه مي‌‌توانند به‌طور صحيح به‌كار برده شوند.

اسلاید 22: فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II22پايان