پرتفوهای بهینه و مسائل مرتبط با پرتفوی کارا

پرتفوهای بهینه و مسائل مرتبط با پرتفوی کارا

اسلاید 1: تعیین مجموعه کاراارائه: سید مهدی بنی فاطمهاستاد : دکتر آشتاب دانشگاه ارومیه

اسلاید 2: تشکیل پرتفوی ها با n دارایی:در فصل قبل در مورد بازده و ریسک پرتفوی بحث کردیم.این فصل در مورد تعیین بهترین پرتفوی بحث می کنیم. شکل روبرو تمام پرتفوهای در دسترس برای n دارایی را نشان می دهد(نقاط خاکستری).هیچ پرتفویی وجود ندارد که سطح ریسک و بازده خارج از این زنگوله ایجاد کند.

اسلاید 3: تشکیل پرتفوی ها با 2 دارایی:

اسلاید 4: تشکیل پرتفوی ها با 3 دارایی:برای راحتی کار ما فرض می کنیم سه دارایی داریم. الفا ، بتا ، گامابه دنبال بهترین پرتفوهای ممکن یا مجموعه کار میگردیم.